Ο μουσικός, γεννημένος στην Νέα Ορλεάνη, ξεκίνησε και γαλουχήθηκε στη μουσική κατ’ ευθείαν από την παράδοση της οικογένειας του Ellis Marsalis, που επίσης ανέδειξε και τους θρύλους Wynton & Branford Marsalis.
Το πρώτο του σαξόφωνο του το δώρισε ο αδελφός του Roger που ήταν γνωστός ήδη παίζοντας tuba. To ξεχωριστό ταλέντο του Jesse Davis από μικρή ηλικία ανάγκασε τον Ellis Marsalis να ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το παιδί, στο New Orleans Center of the Creative Arts. Αργότερα ο ίδιος αποφάσισε ότι οι μουσικές σπουδές ήταν το μόνο που ήθελε να κάνει και πήρε πλήρη υποτροφία για το North-Eastern Illinois University, ενώ σύντομα κατάλαβε ότι η Νέα Υόρκη (σαν «Μέκκα» της τζαζ που ήταν), έπρεπε να είναι και ο τελικός του προορισμός. Ο καθηγητής και ιστορικός της τζαζ, Ira Gitler, είπε για τον Davis, “ο Jesse ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος”. Ακόμη από τα χρόνια των σπουδών του ο ταλαντούχος μουσικός ξεχώρισε και άρχισε να βραβεύεται σε διεθνείς διαγωνισμούς και Φεστιβάλ. Συνεργάστηκε από πολύ νέος και έπαιξε με τα σχήματα του Jack McDuff, του Chico Hamilton, του Jay McShann, του Cedar Walton, του Illinois Jacquet, του Benny Golson, του Roy Hargrove και μία μεγάλη λίστα πολλών ακόμη θρύλων της μουσικής.
Από το 1993 ο Jesse Davis έκανε την πρώτη του περιοδεία στην Ευρώπη ως leader του δικού του κουαρτέτου αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές σε όλους του χώρους που έπαιξε. Από τότε πλέον καθιερώθηκε ως bandleader χωρίς αυτό να τον αποτρέπει από το να συνεχίσει να κάνει και εκλεκτές συνεργασίες όπως με τον Phil Woods, τον Charles McPherson ή τον Gary Bartz. Το 1996 συνεργάστηκε με τον συντοπίτη του τρομπετίστα τον Nicholas Payton στο project “Gumbo nouveau” με τον οποίον παρουσίασαν τα κλασσικά κομμάτια της Νέας Ορλεάνης με την ματιά ενός μοντέρνου τζαζίστα. Ο Jesse Davis συμμετείχε κι έπαιξε στην ταινία του Robert Altman “Kansas City”. Δισκογραφικά ο σπουδαίος σαξοφωνίστας συνεργάστηκε με την Concord και έβγαλε μερικά πραγματικά διαμάντια με εμπορική επιτυχία όπως τα “Horn of Passion”, “Young at Art”, “From within”, “Second Nature” και πολλά άλλα. Ηχογράφησε δίσκους έχοντας τον μεγάλο Ron Carter στο μπάσο, τον Mulgrew Miller στο πιάνο ή τον Peter Bernstein στην κιθάρα. Παράλληλα συνέχισε να συμμετέχει και σε ηχογραφήσεις θρύλων της μουσικής αυτής, όπως ο “Bags” (Milt Jackson) ή ο Ray Brown.
O Jesse Davis στις αρχές της δεκαετίας του 00’ έχει ήδη πλέον εξελιχθεί από ένα ακόμη “young lion” της Νέας Ορλεάνης, σε έναν από τους σπουδαιότερους bopper σαξοφωνίστες της μετά-Cannonball εποχής. Στο παίξιμό του και τον ξεχωριστό προσωπικό του ήχο, ενυπάρχει το blues με το bebop feeling σε βαθμό υπερθετικό. Το έντονο συναίσθημα και η απαράμιλλη τεχνική. Με ιδιαίτερες επιρροές εξ’ ίσου από Charlie Parker, από Sonny Stitt, από Johnny Hodges και φυσικά από Cannonball Adderley, o Jesse Davis σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα alto σαξόφωνα και τα live του μένουν αξέχαστα.
